A对
B错
在持有成本理论模型假设下,若F表示期货价格,S表示现货价格,W表示持有成本,R表示持有收益,那么期货价格可表示为()。
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持有成本理论模型的基本假设如有()
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按照持有成本模型,当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时,国债期货的价格会()。
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若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,根据持有成本模型,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为()点。
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持有成本理论中所提到的持有成本指的是()。
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假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合()
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持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。()
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持有成本理论是由()于1983年提出的。
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正向期限套利的持有成本主要包含哪些?
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