简答题

正向期限套利的持有成本主要包含哪些?

正确答案

正向期现套利,即买入(持有)现货的同时卖出同等数量的期货,期待期现价差收敛时平仓获利。正向期现套利的持有成本包括交易手续费、交割手续费、运输费用、检验费、入库费、仓租费、增值税、资金利息、仓单升贴水等。

答案解析

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  • 除了期货现货互转套利策略,不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。

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  • 若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()。

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  • 如果套利交易者预期利率互换(IRS)与同样期限债券的利差(利差=互换利率-债券到期收益率)会扩大,则可以()。

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