单选题
A执行价为指数初值的看涨期权多头
B执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
C执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
D执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
正确答案
答案解析
从赎回价值的计算公式可知，该结构化产品设置了最小赎回价值条款，使得投资者的最大亏损止于全部的投资本金。这相当于投资者从发行人那里获得了一个执行价格为指数起初价格的2倍的看涨期权。
相似试题
关于挂钩一篮子货币票据的结构化理财产品的到期收益率定义不合理的是（）。
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指数化投资主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性不高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。
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如果结构化产品理论价格偏离了实际交易价格，就会产生套利机会。套利者通过买卖结构化产品并（），就可以获得风险很低的套利收益。
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结构化产品市场中的投资者或者某个机构的交易员，其参与的目的在于从产品定价偏差中获得经验。
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评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券组合投资管理的技术，包括（）。
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从股价几何布朗运动的公式中可以看出，股票价格在短时期内的变动（即收益）来源于（）。
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假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为（）。
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收益增强类结构化产品不含有保本条款。
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根据下面资料，回答问题。 某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。 方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。 方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2．6％计算），同时5亿元（10％的资金）左右买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。 设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。 据此回答以下两题。
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