多选题
A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
正确答案
答案解析
如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，组合风险就会低于各资产加权平均风险
相似试题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
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已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10％和20％。无风险报酬率为6％，某投资者将自有资金100万元中的10万元投资于无风险资产，其余的90万元全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（）。
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下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）
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下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）
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关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
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证券市场组合的期望报酬率是16％，标准差为20％，甲投资人以自有资金100万元和按6％的无风险利率借入的资金40万元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率和标准差是（）。
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下列关于风险与报酬的说法中，不正确的是（）。
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市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。
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下列关于项目投资决策的表述中，正确的是（）。
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