多选题
A证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之问报酬率的协方差有关
B持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C资本 市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
正确答案
答案解析
根据投资组合报酬率的标准差计算公式可知，选项A、B的说法正确；根据资本 市场线的图，选项C的说法正确；机会集曲线的横坐标是标准差，纵坐标是期望报酬率，所以，选项D的说法正确
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下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。
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下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）
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关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
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贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
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市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。
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按交易证券的特征不同可将金融市场分为货币市场和资本 市场，下列有关货币市场表述正确的有（）。
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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。
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证券市场组合的期望报酬率是16％，标准差为20％，甲投资人以自有资金100万元和按6％的无风险利率借入的资金40万元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率和标准差是（）。
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