单选题
A情景分析
B敏感性分析
C在险价值
D压力测试
正确答案
答案解析
情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，为了解决这个问题，需要用到在险价值VaR。在险价值是指在一定概率水平a%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。计算VaR目的在于明确未来N天内投资者有a%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。
相似试题
为防范外汇及其衍生品交易带来的风险，交易者应该（）。
多选题查看答案
如果沪深300指数出现上涨单边市极端行情，或导致会员没有足够资金追保，中国金融期货交易所（CFFEX）有权采取的风险控制措施包括（）。
多选题查看答案
国内某企业进口巴西铁矿石，约定4个月后以美元结算。为防范外汇波动风险，该企业宜采用的策略是（ ）。
多选题查看答案
当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。（）
单选题查看答案
当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。
判断题查看答案
（）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。
单选题查看答案
信用违约互换是境外金融市场中较为常见的信用风险管理工具。在境内，与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具，主要包括（）。
多选题查看答案
中金所风险控制措施包括（）。
多选题查看答案
金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。
单选题查看答案