单选题
A明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程
B根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
C根据实际金融资产头寸计算出变化的大小
D了解风险因子之问的相互关系
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。
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在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用（）来度量。
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情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括（）。
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期权风险度量指标包括（）指标。
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在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
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在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。
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在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
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期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。
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（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
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