判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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假设有一个客户购买了价值为6250000的日元期权一张，USD/JPY的履约价格是90.00，假设远期汇率为85.00，则该期权的内在价值是多少？
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有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额。
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无收益资产欧式看涨期权价格的下限为（）
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期权的价值由内在价值和时间价值构成。
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期权的内在价值和时间价值的关系是什么？
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如果已知期权的价值为12元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为（）
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期权的时间价值是期权应具有的超出基本的内在价值的价值。期权的时间价值在以下哪种情况下最大。（）
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按照内在价值不同，期权分为（）
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一个无红利支付股票的看涨期权，期限为6个月，执行价格为$50，股票价格为$60，无风险年利率为10％。它的价格下限为多少？（）
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