如果已知期权的价值为12元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为（）

某投资者购入1股A公司的股票，购入价为100元，同时购入该股票的1股看跌期权，执行价格为100元，期权费为10元，1年后到期。如果一年后股票市价为50元，则该投资组合的净损益为（）元。

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某个股票现价为100元。已知6个月后将为110或90元。无风险年利率为10％（连续复利）。试求执行价格为100元，6个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？

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假设有一个客户购买了价值为6250000的日元期权一张，USD/JPY的履约价格是90.00，假设远期汇率为85.00，则该期权的内在价值是多少？

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一只股票现在的价格是15元，预计6个月后涨到18元或是下降到12元，无风险利率是10%，运用风险中性定价法，求执行价格为16元的6个月期欧式看涨期权的价值。

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期权的时间价值是期权应具有的超出基本的内在价值的价值。期权的时间价值在以下哪种情况下最大。（）

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如果看跌期权的协议价格为20元，预期价格为16元，那么期权价格最多应为（），才能实现期权交易。

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期权的价值由内在价值和时间价值构成。

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期权的内在价值和时间价值的关系是什么？

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某个股票现价为$50。已知在6个月后，股价将变为$60或$42。无风险年利率为12％（连续复利）。计算执行价格为$48，有效期为6个月的欧式看涨期权的价值为多少。试计算分析无套利原理和风险中性估价原理能得出相同的答案。

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