单选题
ADelta 市场价格的敏感度
BVega 市场价格变化的敏感度
CTheta 时间的敏感度
DRho 利率变化的敏感度
正确答案
答案解析
略
相似试题
针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）
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在模拟复杂的结构性衍生品交易时，风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入？（）
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银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对上海A股股价指数期权Delta值影响的敏感度指标是：（）。
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A银行持有一个2.5亿美元的按揭贷款组合，该组合每5年按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+10%重新定价。银行也有1.5亿美元的存款，每月按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+3%重新定价。A银行的利率敏感性负债是多少？（）
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下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）
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Delta是测量期权价格对以下哪一个量的敏感度的？（）
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银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量期权到期期限缩短，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是：（）。
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银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对期权价值影响的敏感度指针是：（）。
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下面哪个指标对看涨期权和看跌期权的影响一致？（）
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