对银行而言，可以用来覆盖损失的资源是：（）

对银行的交易活动策略而言, 风险最低的策略是:（）

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巴塞尔委员会认为对银行而言，合格资本的核心成分是（）。

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经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。

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由于被租赁设备的公允价值低于租赁开始时对设备残余价值的估计，而导致银行面临潜在损失的风险，称为？（）

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在商业银行的常见损失分布中，最常见的观察损失是（）。

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银行必须握有足够的资本来覆盖银行所承受的风险，称为：（）。

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透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。

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在BASEL Ⅰ中，最低监管资本比率覆盖了银行的（）。

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银行帐户利率风险是由于（）的不利变动而导致损失的风险。

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