单选题
A平均数（均值）
B高于平均损失（均值）
C低于平均损失（均值）
D平均损失（均值）的两倍
正确答案
答案解析
略
相似试题
银行在未来一段时间内，可能损失的统计分布服从：（）。
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高级计量法中的损失分布法以何种指标计算监管资本：（）。
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一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）
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某银行的操作风险报告数字如下所示，则操作风险的损失金额最有可能以哪一个数字来认列？（）
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VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
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某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
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银行账户中最普遍的市场风险是（）。
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银行业中最基本的风险是（）。
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对银行而言，可以用来覆盖损失的资源是：（）
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