多选题
A风险管理体系健全完整，有独立的风险控制部门，足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员
B模型有一段时间的风险计量历史记录，且有足够的精确度
C银行应定期对模型进行压力测试，结果送交高级管理层，并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中
D模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差
正确答案
答案解析
略
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为促进内部模型法的使用，银行自己的模型必须符合几个方面的定性、定量标准？（）
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内部模型法改善了哪些标准法下的缺点？（）
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BASEL Ⅱ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法？（） Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法
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利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。
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符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
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使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括（）。
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市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。
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高级计量法要求银行采用任何系统和模型时必须获得哪些人的认可与支持：（）。
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如果某个银行开始实施内部模型法，（）。
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