利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。

透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。

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审批银行是否可以实行内部计量模型来计算监管资本的单位是：（）。

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经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。

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VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失

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银行使用计算操作风险资本的方法，监管当局：（）。

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高级计量法中的损失分布法以何种指标计算监管资本：（）。

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不能使用VAR模型的是（）。

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在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

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为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。

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