单选题
A4.0天
B2.5天
C3.5天
D1.5天
正确答案
答案解析
略
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“每个交易日的损失超过500万的概率为5%”如果用VaR来表达的话，其置信度为多少？（）
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某银行有400万美元现金和500万美元的贷款即将在明天到期，其中贷款的违约率估计在1%。所得款项将存放过夜。银行购买的债券900万美元将在两天内结算，一名客户将在三天内支付800万美元以购买商业票据。该商业票据不会被更新。在随后的哪一天，银行将预期有一个负的现金状况？（）
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如果某个银行的总合格资本为10%，根据BASEL Ⅰ的规定，其最低资本要求中二级资本不能超过多少？（）
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试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）
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组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？（）
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银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）
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如果两种利率之间总是互相独立变动，相关系数为（）。
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估算公司、主权和银行暴露违约概率的技术，根基于下列哪一个选项？（）
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