A风险需要资本覆盖
B投资组合理论
C资产负债风险管理理论
D资本资产定价模型
( )是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
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( )是指商业银行在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)而应持有的资本数额。
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某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元,各项费用为200万元,预期损失为100万元,经济资本为16000万元,则RAROC等于( )。
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经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。( )
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近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险,这一资本也被称作(),其计量基础就是高置信水平下的风险价值(VaR)。
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银行某项业务的税后净利润为10亿元,预期损失为5亿元,其经济资本规模为20亿元,则该业务的经风险调整的资本收益率(RAROC)为()。
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()是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离,是银行难以预见到的较大损失。
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监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。( )
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累积所得的整体层面的经济资本等于各单个经济资本的简单加总。()
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