A银行应包括此项收益在其操作损失事件数据,作为因操作风险事件实现的收益
B银行应包括在其操作损失事件数据程序,因为它表明这个收益源自控制失败,流程的缺陷
C银行应包括在其操作损失事件数据程序并记录这个事件为市场风险导致的损失
D银行不应包括此事件在其操作损失事件数据程序,因为它是不亏损的事件,而是市场风险事件
某个交易员在对所持仓位通过使用其他产品期货合约进行100%仓位对冲后,还有没有风险?()
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一位顾客要求A银行的经纪人从她的账户里买入B公司的债券。虽然这个交易被正确地执行且债券被买入,但交易被误认为卖出订单。如果B公司的债券的价格上升,会导致显著地损失。但是,如果市场下跌,客户将受益于不正确的交易并获利。这种交易情况可以作为一个什么例子?()
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当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易,且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时,BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时,可以使用下列哪种模型?()
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在模拟复杂的结构性衍生品交易时,风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入?()
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某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易,目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR,下面描述哪项正确?()
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甲银行将一笔利率互换记录在交易账户中,根据市场风险修正案的资本要求,以下说法正确的是()。
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一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值?()
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由于远期汇率决定于即期汇率水平,与两国间利率水平的差异。因此,持有一个远期外汇交易所承担的风险为:()。
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为什么交易员倾向于使用流动性高的工具来对冲相关证券的交易?()
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