一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）

一个99%的VaR所对应的置信度是（）。

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持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。

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若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在相同的衡量期间，99%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）5000万人民币。

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A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下，A银行的VaR为92亿，B银行的VaR为95亿，以此判断一下，整体而言哪家银行的风险更加高？（）

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利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。

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某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）

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银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）

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对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。

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在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

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