贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）

假设某银行的预期资产收益率是2%，标准差是0.5%，资产总额是1000亿元，负债总额是935亿元，假定收益率服从正态分布，则该银行的风险系数和倒闭概率分别是（）。

填空题查看答案

随机变量 Z 服从标准正态分布，则 Z ≥（） 的概率为95% ，Z≤（） 的概率为90% 。

填空题查看答案

假定一项资产的未来收益服从某种概率分布，则其预期收益是（）。

单选题查看答案

将普通正态分布转化为标准正态分布的公式为（）。

单选题查看答案

分析评估风险发生可能性、风险的成因、风险造成的损失或带来的机会等变量在未来变化的概率分布的方法是（）。

单选题查看答案

若总体服从正态分布,那么样本量（） , 样本均值的抽样分布服从正态分布.          

单选题查看答案

（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

单选题查看答案

关于正态分布的性质，说法错误的是（）。

多选题查看答案

对于标准正态分布，有（）

多选题查看答案