持有期权并平掉DELTA后，即期价格变动后出现获利，是因为以下哪个因素（）

期权的Delta参数度量的是时间对期权价格的敏感度。

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如果期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格，该期权称为（）。

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我国某公司根据近期内国际政治经济形式预测1个月内美元对日元汇价回有较大波动，但变动方向难以确定，因此决定购买100个日元双向期权合同做外汇投机交易。已知：即期汇价US$1＝JP￥110协定价格JP￥1＝US$0.008929期权费JP￥1＝US$0.000268佣金占合同金额的0.5%在市场汇价分别为US$1=JP￥100和US$1=JP￥125两种情况下，该公司的外汇投机各获利多少？并分析其盈亏平衡点。

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持有看跌期权的人有权在未来以特定价格卖出外汇。

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某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。比较作与不作外汇期权交易，哪种情况对A公司更有利。

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下面期权种类属于按照标的资产价格变动来分的有（）

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某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。

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某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。

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某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。

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