多选题
A违约概率下降
B风险损失降低
C违约损失率下降
D违约风险暴露下降
E组合限额降低
正确答案
答案解析
采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率（如保证的替代效果）、违约损失率[如抵（质）押和保证的减轻效果]或违约风险暴露（如净额结算）的下降。
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商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。
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下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（）。
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根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。
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当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。
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采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
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商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。
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根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。
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实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。
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模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）。
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