多选题
A未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
正确答案
答案解析
BD两项，对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C项，商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外，由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式。
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商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。
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在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。
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采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。
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实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。
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根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。
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模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）。
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在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（）。
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根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。
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商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。
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