指数货币期权票据（ICON）中可能包括（）的特征。

假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。

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90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。

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在正向双货币票据中，汇率风险主要集中于票据未来现金流的（）。

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流动收益期权票据（LYONs）中的赎回权可以看作（）。

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一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以（）。

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2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期权的是（）。

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其他条件不变，如果标的指数上涨1个点，则股指看跌期权理论价值将（）。

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基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。

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（）在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险。

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