当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。（）

当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。

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按照持有成本模型，当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时，国债期货的价格会（）。

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假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。

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在利率互换（IRS）市场进行交易时，如果预期未来利率将上升，则投资者应该（）。

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下图说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（）。

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某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。

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某互换利率协议中，固定利率为7．00%，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为（）。

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当固定票息债券的收益率上升时，债券价格将（）。

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某互换利率协议中，固定利率为7.00％，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为（）。

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