简答题
设A、B两种股票构成一个证券组合，，有关数据如下表，并且已知ωA=1/4，ωB=3/4、ρAB=0.8，试计算该证券组合的期望收益率方差和标准差。
正确答案
答案解析
略
相似试题
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求： （1）试比较这两种股票的风险大小； （2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ωA=1/4，ωB=3/4，ρAB=0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。
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甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。 （1）计算该股票组合的综合贝他系数； （2）计算该股票组合的风险报酬率； （3）计算该股票组合的预期报酬率； （4）若甲公司目前要求预期报酬率为19%，且对B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。
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已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。
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已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。
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已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。
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已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。
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下列哪项股票是混合证券，具有公司债券和股票两种特性（）。
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下列具有公司债券和股票两种特性的混合证券是（）。
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证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。
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