最优资产组合（）

关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。

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财务策划师所确定的最优资产组合应当是包括（）和（）在内的综和资产组合。

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一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（）

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由于单个资产一般来说并不是最优的资产组合，因此，单个资产一定位于CML的（）。

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一个投资组合经理总结了如下的微观与宏观预测资料： 这个最优资产组合的夏普测度是多少？它有多少是由积极性资产组合来的？

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如何使用无风险资产改进马柯维茨有效集。这时投资者如何寻找最优证券组合？

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什么是分离定理，对投资者所拥有的风险资产的最优组合，它意味着什么？

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假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本配置线的斜率是多少？（）

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假设所有证券的期望收益率与标准差为已知（包括无风险借贷利率），这种情况下所有投资者将会有同样的最优风险资产组合（正确还是错误？）。

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