以下不属于套利成本的是（）

若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。

单选题查看答案

持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）

判断题查看答案

正向期限套利的持有成本主要包含哪些？

简答题查看答案

以下属于商品期货的交易成本的是（）。

多选题查看答案

关于跨期套利中事件冲击型套利，下列说法不正确的是（）。

单选题查看答案

以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。

单选题查看答案

已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）

多选题查看答案

若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。

单选题查看答案

以下不属于期货季报和年报的基本内容的是（）

单选题查看答案