多选题
A所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
B所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
C所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D所使用的权数可以是正，也可以为负
正确答案
答案解析
略
相似试题
证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化
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反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
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完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。
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建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）
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假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。
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马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合
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下列哪种证券组合是以追求低风险和基本收益为目标的？（）
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在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。
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所谓套利组合组合，是指满足（）条件的证券组合。
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