单选题
A两者的风险因素都为标的价格变化
B看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
正确答案
答案解析
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，两者的风险因素都为标的价格变化。BD两项，看涨期权的Delta∈(0，1)，看跌期权的Delta∈(-1，0)，而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；C项，随着到期日的临近，看跌平价期权的Delta收敛于-0．5，但是其Gamma值趋近无穷大。
相似试题
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。
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Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
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下列关于Gamma的说法错误的有（）。
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下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。
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下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。
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根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。 表2—2资产信息表
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看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）
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实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。
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某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。
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