实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。

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下列期权中，属于实值期权的是（）。

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2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期权的是（）。

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深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。

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看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。

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看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）

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随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。

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适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。

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Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。

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