波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。

下列关于低行权价的期权说法有误的有（）。

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对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。

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标的资产现价2500点，则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为（）。

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当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）

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基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。

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某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看跌期权，以5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看涨期权。30天后标的资产价格为110元，投资者可以获利多少元（）。

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某行权价为210元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为207元。当前该期权的权利金为8元。该期权的时间价值为（）元。

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其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。

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假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）

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