单选题

虽然在估算违约概率时,时间跨度是()年,但是在进行评级时,银行必须使用较长的时间跨度。

A

B1

C2

D3

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 违约概率估算值必须根据:在该级别内,借款人1年内实际违约率的长期平均值,相应观察期的长度必须至少()年。

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  • 使用一年的时间跨度进行评估,意味着银行在考虑借款违约风险时,局限于1年的时间以内。()

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  • 用于估算违约损失率的损失定义是经济损失。在计量经济损失时,应考虑所有有关的因素,包括回收金额、处理成本和货币的时间价值。()

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  • 使用内部评级法的所有银行,必须估算每个零售风险资产池的违约概率。()

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  • 必须至少()地检审银行的评级系统及其操作,包括检审信贷部门的运作,以及违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估算。

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  • 借款人等级是指根据一套特定和不同的评级标准,对借款人风险进行的评估,并且推导出违约概率的估算值。()

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  • 如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率,除了高波动性商业房地产资产组合以外,()可以适用于所有专业贷款资产类别。

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  • 内部和/或外部审计,必须至少每年一次地检审银行的评级系统及其操作,包括检审信贷部门的运作,以及违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估算。()

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  • ()指在一定时间跨度内(例如1年内)银行预计平均损失的金额(相当于概率论中的数学期望),其可以通过对损失的历史数据统计得出,是发生概率相对较大的损失,可以看作是一种经营成本,一般通过贷款定价和提取损失准备金来弥补。

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