修正久期是一种工具对利率变化的价格弹性。它表示在市场收益率变动（）百分点时，一种金融工具现值变化的百分点。

经过修正后，久期可以反映一种工具的不连续复利状况，计量这种工具相对于市场收益率的价格波动。经过修正的久期计算方法为（）

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当利率变动幅度大于（）时，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，此时，久期分析的结果就不再准确。

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下列对久期缺口与银行对利率变化的敏感度之间的关系的表述中，正确的是（）

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久期是用时间单位来计量的，一般是用（）

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当久期缺口为（）时，利率变动对银行净值的影响才会消失。

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无论久期缺口为何值，利率变动对银行净值都会有影响。（）

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一种金融工具的Macaulay久期乃是用一笔现金流量收到的时间和这笔现金流量的现值之和与这一金融工具总现值的比率。（）

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利率期权是一项规避短期利率风险的有效工具。（）

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“久期”指的是一种把到期日按时间与价值进行加权的衡量方式，它考虑到所有盈利性资产的现金流入与所有负债现金流出的时间控制。（）

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