单选题
A该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
正确答案
答案解析
略
相似试题
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）
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某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普比率来评价，该证券组合的绩效（）
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假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）
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小李听理财师推荐配置了一个基金组合，该基金由偏股型基金和债券型基金混合而成，组合的平均年收益率为12％，标准差为0．06，同期一年期定期存款利率为2．25％。则小李该基金组合的夏普比率是（）
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特雷诺指数和夏普比率（）为基准。
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詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。
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在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）
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在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）。
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在各大基金评级机构上都能看到夏普比率的相关资料，如果A基金的夏普比率为0．5，而B基金的夏普比率为0．7，则下列判断正确的是（）
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