单选题
A在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
C证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
正确答案
答案解析
夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。
相似试题
在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）
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假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）
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某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普比率来评价，该证券组合的绩效（）
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小李听理财师推荐配置了一个基金组合，该基金由偏股型基金和债券型基金混合而成，组合的平均年收益率为12％，标准差为0．06，同期一年期定期存款利率为2．25％。则小李该基金组合的夏普比率是（）
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假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）
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如果夏普比率大于0，说明在衡量期内基金的平均净值增长率（）无风险利率。
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特雷诺指数和夏普比率（）为基准。
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与市场组合相比，夏普比率高表明（）
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詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。
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