简答题
正确答案
正确。
理由：以二元模型为例
从而方差扩大因子VIF越大，参数估计量的方法越大。
理由：以二元模型为例
从而方差扩大因子VIF越大，参数估计量的方法越大。 答案解析
略
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判断以下陈述的正误，并给出理由。 （1）尽管存在多重共线性，OLS估计量仍然是具有BLUE性质的。 （2）在高度多重共线性的情形下，要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。 （3）如果有某一辅助回归显示出高的R2值，则模型中肯定存在较严重的多重共线性问题。 （4）变量的两两高度相关并不表示高度的多重共线性。 （5）如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。 （6）其它条件不变，VIF越高，相应的OLS估计量的方差越大。 （7）在多元回归中，如果根据t检验，全部的偏回归系数个别来说都是不显著的，那么就不可能得到一个较高的R2。
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如果直接运用OLS法对联立方程组进行估计，则估计值是：（）。
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如果OLS法估计的残差呈现系统模式，则意味着存在着异方差。
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在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（）的统计性质。
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一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下： 如果使用OLS方法估计α，β会发生什么情况？
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如果其他条件不变，则投资对利率的变化越敏感，IS曲线（）
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如果我国政府实施减税措施，在其他条件不变时，政府效果最大的是（）.
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其他条件不变，如果某一时期内国民收入增加，则净投资肯定（）。
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如果某商品是吉芬品，则当其价格上升时，其他条件不变，该商品（）
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