多选题

签订利率互换协议时需要确定未来支付现金流的()。

A日期

B计算方法

C支付额度

D币种

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议,约定支付3.5%的固定利率,收到6个月期LIBOR利率,但是当6个月期LIBOR利率高于7%时,则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为()。

    单选题查看答案

  • 对于固定利率支付方来说,在利率互换合约签订时,互换合约价值()。

    单选题查看答案

  • 签订利率互换合约时的估值要确保()。

    单选题查看答案

  • 在利率互换(IRS)市场进行交易时,如果预期未来利率将上升,则投资者应该()。

    单选题查看答案

  • 根据下面资料,回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2—7所示。

    单选题查看答案

  • 根据下面资料,回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2—7所示。

    单选题查看答案

  • 根据下面资料,回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2—7所示。

    单选题查看答案

  • 根据下面资料,回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2—7所示。

    单选题查看答案

  • 利率互换交易的现金流错配风险是指()。

    单选题查看答案