违约风险暴露的计算，应该使用长期的（）平均值。

在采用内部评级高级法的银行中，计算违约风险暴露时，应使用长期的（）

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在采用内部评级高级法的银行中，计算违约风险暴露时，应使用长期的时间加权平均值。（）

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在估算违约风险暴露时，对于较长时间内的相似贷款和借款人，银行必须使用长期的违约加权平均的违约风险暴露。（）

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违约风险暴露的估值应该反映，在违约发生前后，借款人可能的额外提款。（）

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内部评级初级法的要求，银行只需要使用自己的数据，计算客户的违约概率，其他参数采用设置好的固定值。其中对未证券化风险暴露的已经承诺的信用额度的转换系数为（）

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如果银行采用自己的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）

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如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）

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信用风险内部评级法中的违约风险暴露反映了银行预期的借款人使用借款承诺或使用其他信用工具的总额。（）

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如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。

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