单选题
A可分散风险
B特有风险
C某公司战略风险
D不可分散风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
有效证券投资组合的判断标准是：风险不变收益较高或收益相同风险较低
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（）可以反映银行证券投资所承担的风险和收益。
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某企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.5、0.9和0.6，它们在证券组合中所占的比重为60%、30%和10%，股票市场的平均收益率为18%，假设无风险收益率为10%，试计算这种证券组合的风险收益率及组合投资收益率。
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国库券的利息率为5%，市场证券组合的收益率为13%。 要求： （1）计算市场风险收益率； （2）当β值为1.5时，必要收益率应为多少？ （3）如果一项投资计划的β值为0.8，期望收益率为11%，是否应当进行投资？ （4）如果某种股票的必要收益率为12.2%，其β值应为多少？
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某公司持有A、B、C三种股票，股票投资帐面价值分别为：600、300、100万元，三种股票的β系数分别为1.2、0.8和1.1。若市场平均收益率为15%，无风险收益率为8%。要求：分别确定由A、B和C三种股票组成的证券组合的β系数、风险收益率和必要收益率
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证券投资在银行资产组合中的主要功能是识别风险。
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只要证券之间的收益变动不具有完全正相关关系，证券组合风险就一定小于单个证券的加权平均值。
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进行有效的证券投资组合，可以减少证券投资风险
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投资组合理论的中心思想是经过（）后投资方案会在“风险—收益”中得到平衡，既能（），又能取得一定的（）。组合投资能规避非系统性风险。
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