判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
掌握期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的基本概念、原理。
相似试题
市值加权法是根据指数成分股的市值权重，按从大到小的顺序，选取前N只股票模拟股票指数。（）
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蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。
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在资本定价模型中，每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合丁相同。（）
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指数化型证券组合主要通过模拟（）实现。
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模拟某种专业化指数的指数化型证券组合不属于被动管理。（）
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在（）下，证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。
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历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）
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制造业PMI由（）个扩散指数加权计算而成。
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目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。
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