执行价格为$20,3个月后到期的欧式看涨期权和欧式看跌期权,售价都为$3。无风险年利率为10%,股票现价为$19,预计1个月后发红利$1。请说明对投资者而言,存在什么样的套利机会。
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执行价格为$30,6个月后到期的欧式看涨期权的价格为$2。标的股票的价格为$29,2个月后和5个月后分红利$0.50。期限结构为水平,无风险利率为10%。执行价格为$30,6个月后到期的欧式看跌期权的价格为多少?
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某个股票现价为$50。已知6个月后将为$45或$55。无风险年利率为10%(连续复利)。执行价格为$50,6个月后到期的欧式看跌期权的价值为多少?
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股票价格为50元,无股息,6个月后到期,执行价格为55元的欧式看涨期权价格为3元,同样期限和执行价格的欧式看跌期权价格为7.5元,年利率为5%。问是否存在套利机会,如果存在,该如何套利?
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假设目前甲公司股价为62.5元,某投资者购买了一份期限为5个月的欧式看跌期权,允许她以65元每股的价格卖出100股甲公司的股票,期权费为400元。如果甲公司的股票在到期日下降到53元,那么该投资者的净利润为()
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两种欧式期权的执行价格均为40元,3个月到期,股票现行市价为42元,看跌期权的价格为2元,如果3个月期的无风险利率是4%,那么看涨期权的价格为()
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求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$69,执行价格为$70,无风险年收益率为5%,年波动率为35%,到期日为6个月。
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某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权,执行价格为3400美元/千蒲式耳,假定小麦现货价为3450美元/千蒲式耳,期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元/千蒲式耳,则其损益为(),出售期权者的损益又是()。
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某一协议价格为25元,有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元,标的股票价格为24元,该股票预计在2个月和5个月后各支付0.50元股息,所有期限的无风险连续复利年利率均为8%,请问该股票协议价格为25元,有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少?
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