单选题
A银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否
B银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否
C银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否
D银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否
正确答案
答案解析
略
相似试题
银行使用内部模型法时，需要符合的标准（）。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险，股票风险，商品风险，外汇风险的风险因子
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为促进内部模型法的使用，银行自己的模型必须符合几个方面的定性、定量标准？（）
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当银行出现管理和控制方面的不足时，监管当局除了可以提高该银行的资本要求外，还可以采取的手段不包括：（）。
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符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
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某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略？（）
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使用内部模型法必须满足哪些基本的要求？（）
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市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。
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内部模型法改善了哪些标准法下的缺点？（）
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如果某个银行开始实施内部模型法，（）。
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