单选题
A宏观经济因素的变动
B借款人的生产经营状况
C借款人所在行业状况
D借款人竞争能力状况
正确答案
答案解析
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和分析的重要内容。
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与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（）等风险因素的影响。
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贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。
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多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
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影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。
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商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。
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（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
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下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（）。
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商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。
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商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（）。
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