单选题

下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,不正确的是()。

A构建的收益率曲线中,每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素

B无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线,但不能使用利率掉期曲线

C一般信用利差风险以属于某一类债券(例如某一行业、某一信用等级等)平均收益率与无风险利率之差计量

D对于交易比较活跃的商品,内部模型应考虑衍生品头寸(如远期、掉期)和实物商品之间"便利性收益率"的不同

正确答案

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答案解析

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