A新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
B新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险
C商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求,持有期为1年,置信区间为99.9%,应至少每周计算一次新增风险的资本要求
D商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整
下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。
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在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为()。
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在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为()。
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下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,正确的是()。
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下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,不正确的是()。
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总行将建立交易账户市场风险的内部模型法,研发银行账户市场风险的计量方法,健全市场风险内部模型法体系。
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市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
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商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求,应满足()。
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大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险,而且能计量非交易业务中的市场风险。( )
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