单选题
A债券的加权到期时间
B债券的票面到期时间
C债券的信用等级
D债券的价格
正确答案
答案解析
债券的久期是债券未来产生现金流的时间的加权平均。
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如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。
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如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将会（）。
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如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将增加（）。
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如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（）。
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债券久期是指（）。
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关于债券久期说法错误的是（）。
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一个债券面值为l00元，票面利率为5％，期限为4年，到期收益率为6％，则其麦考利久期为（）年。
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