单选题
A减少6％
B增加6％
C减少5％
D增加5％
正确答案
答案解析
根据久期的定义，债券价格变化约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。
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如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将增加（）。
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如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（）。
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如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。
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债券的久期是指（）。
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某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。
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某债券的麦考利久期为4．51年，到期收益率为5．25％，市场价格为103．35元，则当市场利率下降0．25个百分点时，预计该债券的价格将（）。
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息票率6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%，价格的变化为（）。
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债券久期是指（）。
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一个债券面值为l00元，票面利率为5％，期限为4年，到期收益率为6％，则其麦考利久期为（）年。
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