单选题
A投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
B如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
C投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
正确答案
答案解析
略
相似试题
马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）
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马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。
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马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。
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马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。
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马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。
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马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（）等。
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1952年，哈理•马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端。（）
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1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）
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马柯威茨的方法面临的最大问题是其计算量太大，尤其是在大规模的市场上存在着上千种证券的情况下。（）
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