单选题
A市场没有摩擦
B投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D投资者对证券的收益和风险有不同的预期
正确答案
答案解析
马柯威茨均值-方差模型的假设条件有三：（1）投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用共同规则、可行域和有效边界的方法选择最优证券组合；（2）投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；（3）资本市场没有摩擦。前两个假设是对投资者的规范，第三项是对现实市场的简化。
相似试题
在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。
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马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）
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马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）
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马柯威茨的“不满足假设”是指（）。
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马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。
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马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。
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马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（）等。
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马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。
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马柯威茨的方法面临的最大问题是其计算量太大，尤其是在大规模的市场上存在着上千种证券的情况下。（）
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