当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确，使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷。（）

若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为（）。

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债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（）。

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利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约，它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。（）

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用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（）

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一般情况下，期限长的债券和期限短的债券相比对利率变动的敏感程度（）。

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（）就是通过买卖利率期货合约，从利率期货价格变动中博取风险收益的交易行为。

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利率期货投机是通过买卖利率期货合约，从利率期货价格变动中博取风险收益的交易行为。（）

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当期货价格和现货价格之间出现较大的偏差时，期现套利机会就会存在。（）

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零息债券的久期（）它到期的时间相比。

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